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產業動態 PricingPartners提出隨機波動模型方法
Pricing Partners 本新聞稿發佈於2009/06/08,由發布之企業承擔內容之立場與責任,與本站無關

Pricing Partners作為一個全球金融界領先的,以數學模式分析金融衍生品和結構產品的獨立評估專業權威,宣布其在隨機波動模型攝動方法中取得了重大的進展。這些新發現曾在風險基金會和巴黎國立橋路學院組織下,第一次在數理金融第三版中發表。

 
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巴黎- 倫敦消息,Pricing Partners www.pricingpartners.com,作為一個全球金融界領先的,以數學模式分析金融衍生品和結構產品的獨立評估專業權威,宣布其在隨機波動模型攝動方法中取得了重大的進展。這些新發現曾在風險基金會和巴黎國立橋路學院組織下,第一次在數理金融第三版中發表。這項成果重點講述了以時間為參數,為隨機波動模型而研究出的分析公式的快速算法。這些分析公式十分准確,易用度如Black Scholes的易用度相仿,卻有著相對于傳統的傅里葉方法在隨機波動模型中快100倍以上的計算速度。這一成果在這次金融危機環境中尤為重要,因為市場波動性已經達到了創紀錄的水平,且隨機波動模型必須顧及到這些因素。
這是一項在Kuntzmann實驗室(格勒諾布爾大學和法國國家科學研究中心)的Emmanuel Gobet教授和Pricing Partners的Eric Benhamou先生及Mohammed Miri先生的合作下的積極的成果,使用了攝動方法和Malliavin演算結合的明確分析計算公式技術。他們已經被兩家著名的雜志分別是“Finance and Stochastics”及“國際金融理論與應用期刊”鎖定目標。他們可以在更現實的一些模式中的近似公式例如本地跳躍波動模型和隨機波動模型中進行運算。
最後的結果是由Mohammed Miri先生在數理金融的第三版中提出的。這次會議對于在研究數理金融方法的科學界來說是一個重要的歷史時刻。會議在2009年4月15日到17日間在巴黎國立橋路學院召開,匯集了學術界及金融界的著名研究員,如美國哥倫比亞大學國家科學研究中心的Rama Cont教授,Fitch Solutions的Damien Brigo博士,普林斯頓大學的Yacine Aït Sahalia教授,以及法國興業銀行的Pierre Henry-Labordere先生。該會議展現了眾多定量研究界的高質量的研究成果。對于Pricing Partners來說,這更是一個展示最新的攝動方法研究的良好時機。
Pricing Partners首席執行官Eric Benhamou評論說“我們很榮幸能夠在這樣有聲望的金融數理會議中展示我們的最新成果。我們這次的隨機波動模型的相似計算公式顯得相當的熱門。從更現實的角度將市場風險列入考慮範圍,對我們特別是作為一個獨立評估服務的提供者來說是件頭等大事。此次與Emmanuel Gobet教授的合作使得我們取得了重大的進展。Pricing Partners本是一家十分重視研究與發展的公司,並以提供更精確的評估模型和工具為目標,在尋找新的算法和模型上更是投入了巨額資金。在這樣的危機時刻,我們更加需要改善我們在風險方面的理解且加倍努力。”
巴黎國立橋路學院的教授Bernard Lapeyre宣布:“我們十分歡迎Pricing Partners參加這次金融數理第三版研究會議。此次會議旨在為最具前途的研究工作及成果提供一個討論平台。因此,我們非常高興聽到Pricing Partners取得的最新成就。”
身為ENSIMAG的教授且是Jean Kuntzman實驗室成員的Emmanuel Gobet補充到“與Pricing Partners共同完成的成果是非常有意義的,因為該成果不僅可以給近似問題提供一個確切的答案,更能夠控制誤差的近似值。”
此次會議的成果已經在會議網站上展示:http://cermics.enpc.fr/cnf.htm.
Pricing Partners的研究成果已經在www.ssrn.com 上呈獻。

關于此次會議“第三次金融數理會議”
第三次金融數理會議由巴黎國立橋路學院組織,與金融風險基金合作。該會議對于研究數理金融的科學界來說是一次重要的事件。會議在2009年4月15日至17日間在巴黎國立橋路學院召開。學術界及金融界的著名研究員,如美國哥倫比亞大學國家科學研究中心的Rama Cont教授,Fitch Solutions的Damien Brigo博士,普林斯頓大學的Yacine Aït Sahalia教授,以及法國興業銀行的Pierre Henry-Labordere先生均在此次會議上展現了他們的最新研究結果。
欲了解更詳細的信息,請訪問http://cermics.enpc.fr/cnf.htm

關于Pricing Partners
Pricing Partners 由業界的幾名精英建立,為衍生品評估,定價工具和風險分析提供准確的定價解決方案。擁有Price-it® online,一個Saas的平台,該公司為金融界從普通掉期交易到最複雜的金融工具等大部分資產的產品包括利率,固定收益,証券,通貨膨脹,信貸,外匯,商品,人壽保險和混合產品提供獨立估價。Pricing Partners研發並推出了分析軟件Price-it® Excel,這是一個使用通用payoff語言描述的分析性獨立估價函數庫,它幾乎能夠實現任何金融衍生品的定價。Price-it®還支持例如VaR,CVaR等最常見的風險管理工具。Pricing Partners是唯一一家通過其豐厚的內在定價知識,完全掌握估價鏈上任何元素,發展其自己的估價函數庫,並為其客戶提供精確可靠估價平台的公司。Pricing Partners 可以為投資銀行,買家市場,對衝基金,各種金融機構,交易室以及審計事務所提供服務。
為在金融和IT領域推廣其領先的技術,Pricing Partners簽署了眾多合作伙伴關系如金融業的NYSE Euronext(通過使用Primesource為其提供獨立的評估),Misys (將其評價數據庫與Summit集成),CMA及Lexifi, IT業的微軟IDEES,IBM, Sun及Datasynapse。同時,Pricing Partner與法國巴黎銀行BNP Paribas,法國農業信貸銀行Calyon,巴黎中央大學Ecole Centrale, 法國電力公司EDF, 巴黎工程師學院ENPC, the Inria, Natixis, Misys, 巴黎六大Pars VI ,法國高等電力學院Supelec共同作為網格計算研究聯合會GCPMF的成員。該公司組織巴黎幾大工程師學院,與PrimeSource, Lunalogic等公司合作創立了Credinext的項目。

欲了解詳情,請登陸公司網址 : http://www.pricingpartners.com
或直接與Pricing Partners市場營銷部取得聯系
電話: +33 1 5526 43 00
傳真: +33 1 5526 43 00
郵箱: marketing@pricingpartners.com

- 新聞稿有效日期,至2009/07/09為止


聯絡人 :E.Benhamou
聯絡電話:+33155264299
電子郵件:marketing@pricingpartners.com

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