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巴黎伦敦消息，Pricing Partners®，一个全球金融界领先，通过高端数学模型分析为金融衍生品和结构产品的独立定价软件权威，今天宣布为其金融定价模型库Price-it Library应用全新Simplex运算法增强其定价校准功能。该运算法在定价校准领域是创新使用的，其优点在于兼容时间依赖性强的赫斯顿模型参数，并且显著加快校准速度以及提高校准精度。拥有了这个升级的数值计算法，Pricing Partners进一步丰富了其定价数据库并稳固了其在金融数学模型定价领域的权威地位。 校准过程对于定价来说是一个不可或缺的步骤，市场数据通过校准可以得出数学模型的参数。寻找最适合的参数可以优化市场数据的输入。然而校准过程可能会非常耗时，因为该过程取决于数据输入量的大小，校准参数量的应用，以及数值计算法的选择。因此，Pricing Partners 对多种方案进行反复测试，最终选择了Simplex运算法。该运算法功能非常强大，可以优化定价校准的过程以及效率。与Levenberg Marquardt，局部初值敏感算法来说，Simplex是一个全局算法，并被称之为唯一一种与初值无关的强大并简单的运算方法。此外，模型的参数一般分为时间依赖参数或持续参数。基本上，市场普遍应用的校准数值计算法只能提供持续参数，然而Simplex算法可以提供时间依赖参数并支持非常准确并快速的赫斯顿定价模型。有了这个出色的适合市场数据的运算法后，Pricing Partners几乎能够对所有的衍生工具进行校准并更准确地定价。 Pricing Partners金融工程师王在之先生对该模型评价“该运算法对Price-it的解决方案来说是一个非常大的优势，因为它可以为赫斯顿模型提供时间依赖参数或是持续参数。我们最新应用的这个Simplex算法能够校准整个波动表面的时间依赖参数。用户甚至可以只选择其中一种持续或时间依赖参数进行校准。我认为Simplex算法非常可靠且稳定。” Pricing Partners首席执行官Eric Benhamou补充道“定价校准对于定价的全过程来说是非常关键的一步。改善定价校准可以使得我们找到更加准确的模型及较高的准确度。时间依赖性强的随机波动模型目前在市场来说是非常高端的模型，因为它可以捕捉微笑曲线的走势。Pricing Partners提供精确的定价校准，因此可以在竞争对手中独树一帜，并成为独立定价以及分析模型供应专家领域的先锋。”
由业界几名精英建立，拥有着曾在高盛，法国兴业银行，法国Natixis银行，汇丰银行的工作经历，Pricing Partners在近两年中已经在该行业取得了一席之地。在2008年十月发布了网上独立定价平台Price-it® Online后，Pricing Partners更加稳定了其金融分析模型以及独立评估软件供应商领先的地位。包括大部分的资产类别例如利率，股票，通货膨胀，信贷，外汇，商品，寿险以及混合产品，Price-it®既可作为一种软件又作为一个网上平台，为结构产品及衍生品提供定价过程全透明的评估。Price-it® Online使用高端的数学模型以及全新的脚本语言可以描述任何类型的结构产品。
关于Pricing Partners
Pricing Partners 由业界的几名精英建立，为衍生品评估，定价工具和风险分析提供准确的解决方案。拥有Price-it® Online，一个Saas的平台，该公司为金融界从普通掉期交易到复杂金融工具等大部分资产类别的产品包括利率，固定收益，证券，通货膨胀，信贷，外汇，商品，人寿保险和混合产品提供独立定价方案。Pricing Partners研发并推出了分析型软件Price-it® Excel，这是一个使用通用payoff描述语言的独立定价分析模型库，它几乎能够实现对任何金融衍生品的定价。Price-it®还支持例如VaR,CVaR等最常见的风险管理工具。Pricing Partners是唯一一家通过其丰厚的内在定价知识，完全掌握定价链上任何元素，发展其自身定价模型库及网上定价平台，为其客户提供精确可靠定价方案的公司。Pricing Partners 可以为投资银行，买家市场，对冲基金，各种金融机构，交易室以及审计事务所提供定价解决方案。
为在金融与IT领域推广其领先的技术，Pricing Partners签署了众多合作伙伴关系如金融业的NYSE Euronext（通过使用Prime Source为其提供独立定价评估方案），Misys （将其评价数据库与Summit整合），CMA及Lexifi, 又如Pricing Partners联手IT业的微软IDEES, IBM, Sun, Datasynapse 及ActiveEon。同时，Pricing Partner与法国巴黎银行BNP Paribas, 东方汇理银行Calyon, 巴黎中央大学Ecole Centrale, 法国电力公司EDF, 巴黎工程师学院ENPC, Inria, Natixis, Misys, 巴黎六大Pars VI ，法国高等电力学院Supelec共同作为网格计算研究联合会GCPMF的成员。该公司组织巴黎几大顶级工程师学院，与PrimeSource, Lunalogic等公司合作并创立了Credinext的项目。 欲了解详情，请登陆公司网址 : http://www.pricingpartners.com
或直接与Pricing Partners市场营销部联络
电话： +33 1 5526 43 00
传真： +33 1 5526 43 00
邮箱: marketing@pricingpartners.com
- 新聞稿有效日期，至2009/11/09為止
聯絡人 ：Yuxin Mao
聯絡電話：+33155264290
電子郵件：marketing@pricingpartners.com
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